近期公开课
从实践情况看，国有大行和主要股份制银行对全面风险管理工作的重视程度相对较高，中小商业银行和城农商在全面风险管理工作方面的起步相对滞后，主要精力全部放在信用风险管理方面，全面风险管理的精细化程度亟待提升。特别是资产规模发展到一定阶段后，在强监管、严监管的背景下全面风险管理体系建设的必要性和紧迫性愈发凸显。
商业银行如何搭建全面风险管理横向到边，纵向到底的组织架构体系？各类风险有哪些管理工具？如何对各类风险实施有效的识别、计量、监控、报告和有效缓释？监管部门对全面风险管理的核心要义是什么?商业银行的董事会、监事会、风险管理部和业务经营条线,在风险管理工作中的职责如何划分?三道防线的风险管理职责如何界定?各类风险如何落实到责任部门?风险偏好的指标如何设置和传导?风险制度成百上千,为什么管不住各类风险?如何确保制度的有效执行？商业银行的各类风险之间是如何相互关联和相互传染的?商业银行面对各类风险，我们在产品设计、岗位流程设置以及部门职责划分上，如何做到有效隔离和有效管控?如何落实集团风险管理的一致性?2024年1月《商业银行资本管理办法》对商业银行全面风险管理的影响，对资产配置的影响，对市场风险限额的影响如何？风险经理队伍、专职审贷队伍、客户经理队伍的岗位职责、作业流程如何设置？本次课程，以同业全面风险管理实务操作和实践经验为基础，带领大家深入学习监管全面风险管理指引核心要义以及同业在全面风险管理工作实践的优秀做法,借他山之石,现已身之玉。
报 到：11月6日 地 点：南京
模块一、全面风险管理课纲
一、银行金融机构面临的风险环境(以案说事)
(1) 信用风险 (2) 市场风险
(3) 操作风险 (4) 流动性风险
(5) 合规风险 (6) 声誉风险
(7) 外包风险 (8) 模型风险
(9) 诉讼风险 (10) 信息科技风险
二、全面风险管理指引核心要义
1、全面风险管理出台的背景
2、全面风险管理的主要思路
3、全面风险管理原则性规定
4、风险管理体系的五个要素
三、全面风险管理组织架构
（一）全面风险管理治理架构
1、如何搭建全面风险管理体系
2、同业全面风险管理组织架构比较
3、董事会、监事会和高级管理层职责
4、风险管理委员会的主要职责
5、三道防线的职责边界如何划分
6、如何压实各道防线风险管理职责
以传统信贷审批为例：
1) 经营主责任人制度的利弊分析
2) 专职贷款审批人制度优劣分析
3) 什么是审贷分离、审放分离
7、各类风险管理责任部门主要职责
(1)全面风险管理牵头部门如何落实牵头职责
(2)声誉风险、合规风险、战略风险、科技风险、流动
性风险管理的职责部门如何配合?
(3)公司、零售和金融市场业务风险谁负责报告
(4)集团并表机构风险管理一致性问题谁来负责
(5)消费者权益保护风险谁管适合
(6)如何有效管理银行数据资产
(7)合规内控和涉刑案件的管理
（二）全面风险管理核心要素
1、全面风险管理战略和全面风险管理策略
(1)什么是风险管理战略、风险管理策略和风险文化?
(2)三者之间是什么关系?
2、商业银行风险偏好、风险限额和资产配置
(1)什么是商业银行风险偏好?
(2)如何设置风险偏好指标?
(3)风险偏好如何有效传导?
(4)信用风险限额如何设置(区域、行业、客户和产品)?
(5)市场风险中风险限额设定思路?
(6)风险限额与资产配置的关系?
(7)资产配置与资本管理的关系?
3、信用风险、市场风险和操作风险管理工具
(1)信用风险管理工具---投向政策、授权管理、风险制度、风险限额、风险预警、风险分类、评级押品、风险计量、模型验证、压力测试、贷款催收、资产证券化、贷款转让、重组与核销等。
(2)市场风险管理工具---风险限额(交易限额、风险限额、止损限额)、授权管理、市值重估、风险监测、风险报告、缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、敏感度分析、R值计量以及经济资本分配、情景分析和力测试、套期保值、核销等。
(3)操作风险管理工具---操作风险自评估、业务连续性计划、应急预案、风险报告、损失数据分析、案件帕累托分析、不相容岗位梳理、关键风险点排查、员工不良行为排查、柜面业务监控系统等。
四、监管现场检查对全面风险管理有哪些要求
关注风险战略、关注风险策略、关注偏好传导、关注并表风险
五、线上线下业务风险管控的冲突和管控思路
全面风险管理要求覆盖本外币、表内外和境内外。对近几年快速发展的线上业务。与线下业务风险管控模式的差异，是商业银行风险管控领域的重大课题。从全面风险管理的角度商业银行风险经营如何突围，我们的管控思路和管理工具如何建立。
1、线上线下业务风险管理差异
2、线上业务模型开发风险管理
3、线上业务策略部署风险管理
4、线上业务的投产前模型验证
5、线上业务的投产后模型验证
6、线上业务的冷启动风险管理
7、线上业务触发式贷后预警指标
8、1+N供应链业务，能否不占N的授信额度
9、N能不能非现场开户或开设内部账户
10、线上线下业务是否纳入统一授信
11、线上业务是否纳入授权管理范围
12、线上业务的多头授信和异地授信如何处理
13、N个线上业务是否纳入统一授信
14、个人经营性贷款和小企业贷款如何实施统一授信
15、线上业务模型风险管理模式的思考
（1）模型审批是否需要授权管理
（2）模型审批的不良贷款谁担责
（3）模型策略小组成员构成要求
六、全面风险管理与巴Ⅲ有效银行监管核心原则
全面风险管理与巴Ⅲ有效银行监管核心原则的关系如何，是我们理解全面风险管理的核心和关键。《资本管理办法》于2024年1月1日正式实施。商业银行如何落实并在资本管理办法的指引下，做好相关风险经济资本的计量和分配，进而实现商业银行的资产有效配置。
1、资本管理办法实施对全面风险管理影响
（1）对全金融资产配置的影响（公司、零售、金融市场）
（2）对市场风险和操作风险限额影响
七、监管最新政策解读
1、金融风险分类办法
---风险分类焦点问题解读
2、预期信用损失管理办法
---如何有效降低风险成本
3、外表业务管理办法
---如何设置表外业务限额
4、关于进一步加强国有金融企业财务管理的通知(财金[2022]87号)
---什么是无效重组
5、固定资产、流动资金和个人贷款管理办法
---从三个办法核心内容理解监管思路演变
模块二、新资本协议解读与全面风险管理体系建设
--以新规发布为契机实现自主经营、自主风控
第一部分 以新规发布为契机开展全面风险管理体系建设
1.《商业银行资本管理办法》（1.0版 2.0版）
说明：
《商业银行资本管理办法（试行）》简称1.0版
《商业银行资本管理办法》简称2.0版
1.1 1.0版与2.0版概念释义及解读
1.1.1巴塞尔委员会发布巴塞尔协议（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ）及巴Ⅲ（最终版）历史进程
1.1.2三大支柱、三大风险共同构建出金融机构公司治理最重要内容
1.1.3 1.0版后，在落地实施过程中的经验教训
1.1.4 2.0版VS1.0版10大方面变化
小结：《史诗级监管文件发展史》总览图
1.2（原）银监会《银行金融机构全面风险管理指引》解读
1.2.1出台背景
1.2.2指引与《商业银行资本管理办法》区别
1.2.3指引与《商业银行资本管理办法》协同共同构建全面风险管理体系（思维导图）
1.2.4没有全流程风险管理控制条件下的产品创新，一定是在创造风险
小结：乡村振兴背景下乡村振兴部/三农业务部产品、业务体系搭建（逻辑导图）
1.3风险定义及主要风险概述
1.3.1对“风险”定义的理解是全面风险管理体系建设的起点
1.3.2金融机构面临主要风险（逻辑导图）
1.4预期损失、非预期损失与准备金、资本
1.4.1预期损失靠拨备、非预期损失靠资本、压力损失靠第二支柱
1.4.2必须搞懂的三个资本：会计资本、经济资本、监管资本
1.4.3必须了解的两大比率：资本充足率、杠杆率
1.4.4利润、拨备、资本共同构成了抵补损失的三道防线
1.5三大支柱、三大风险
1.5.1 2.0版VS1.0版三大支柱的主要变化
1.5.2 2.0版体现的差异化监管划型标准（图）
小结：
1.《内评法下EL、UL、资本充足率、杠杆率》（逻辑导图）
2.三大支柱基本结构（逻辑导图）
3.整体框架（逻辑导图）
3.1按风险计量方法
3.2按资产分类
3.3.三档银行划型标准（逻辑导图）
4.全面风险管理体系建设
4.1以资本为主线的风险管理运行机制
4.1.1《全面风险管理基本制度》（逻辑导图）
在深入领会新规与指引基础上建立起全面风险管理总框架【咨询项目成果展示】
4.1.2资本充足评估程序（逻辑导图）
小结：
1.金融机构公司治理与全面风险管理天然耦合在一起的
2.数据治理是一切战略落地的基础以及全风工作的起点
2.1风险偏好设置
2.1.1风险偏好制定过程中参考因素
2.1.2《风险偏好陈述书》（范例）
2.2风险管理的“三道防线”
2.2.1单项风险管理的三道防线设置以及核心职责
2.2.2全面风险管理的三道防线设置以及核心职责
2.2.3热点问题
1)全面风险管理不是风险管理部的事
2)风险经理派驻制造成风险全面退守
2.3横向健全风险管理组织体系
2.3.1单项风险建立、制定、完善内容及目标任务
2.3.2全面风险建立、制定、完善内容及目标任务
2.3.3风险管理框架（逻辑导图）
1）风险管理架构
.董事会职责、核心职能描述 .董事会下设委员会及核心职责描述
.监事会职责、核心职能描述
.高级管理层职责、核心职能描述 .高级管理层下设委员会及核心职责描述
.首席风险官（如设）职责、核心职能描述
2.4纵向健全风险管理组织体系
2.4.1某银行《全面风险管理体系规划》咨询案例
2.4.2风险经理下派决不能演化为风险控制的全面退守【教训案例】
2.5完善的风险管理流程
2.5.1指引逻辑架构：风险管理策略、风险偏好、风险限额和风险管理规划
2.5.2风险管理的政策方法
1)全面风险管理办法 2)单项风险流程、体系
3)资本计量体系 4)风险数据加总管理体系
5)全面风险管理报告制度 6)压力测试管理系统
7)产品创新管理体系 8)内部资本充足评估程序
9)应急/恢复计划管理体系
2.5.3风险管理信息系统及数据质量
1)风险管理信息系统建设核心内容
2)数据标准体系及数据质量控制体系建设核心内容
2.5.4内部控制和设计体系
2.6风险文化建设经验分享
2.6.1《关于推行信贷全面风险管理的意见》内容介绍
中小银行在全面风险管理体系建设过程中怎么做【经验分享】
2.6.2打造信贷业务全面风险管理核心内容介绍
1）贷前体系建设 2）审查体系建设
3）贷后体系建设 4）担保体系建设
3.体系建设的必要性
3.1监管要求 3.2市场约束 3.3竞争需要 3.4内部管理要求
第二部分 单项风险管理及体系建设
1.信用风险管理
1.1概念释义
1.2主要分布
1.3三道防线设置
1.4信用风险的识别、计量、监测报告和控制
.识别机制 .内部评级体系 .资产风险分类管理体系
.经济资本计量 .监测报告体系 .统一授信管理体系
.组合限额管理 .信用业务授权管理体系
.行业信贷政策及法人客户名单制管理体系
.信用业务担保管理体系 .信用风险资产减值准备计提体系
.不良资产清收处置管理体系
1.5具体应用
1.5.1内部评级制度（逻辑导图）
1.5.2法人客户名单制管理及分层应用
1.5.3授信额度理论值测算方法（举例）
1.5.4担保管理基本制度（逻辑导图）
1.5.5集团客户管理
1)划型标准 2)组织结构图（模版）
3)管理概况图（模版） 4)集团客户贷后检查流程示例（图）
1.5.6贷后管理体系框架建设（图）
1.5.7 资产风险分类
1)监管层面拨备计提
2)会计层面拨备计提
3)深入理解监管刻度与自行计量的核心要义
1.5.8新资本协议影响
总体特点：脱虚向实、择优弃劣
1)第一档银行影响分析
.房地产开发贷款业务 .对公信贷（项目融资贷款） .零售信贷
.非银行机构合作 .表外业务 .已违约贷款
2)第二档银行影响分析
.第二档银行与第一档银行在权重法使用规则上的差异
3)第三档银行特有的权重法计量规则
4)新内评法的变化（仅适用于第一档银行）.
小结：
1.第一二档银行风险暴露的分类顺序（图）
2.资产管理产品资本计量规则（图）
3.房地产风险暴露资本计量规则（图）
4.公司风险暴露分类规则（图）
5.第二档银行资本计量规则（图）
6.第三档银行资本计量规则（图）
7.市场风险管理（银行账簿利率风险）
7.1概念释义
7.2三道防线设置
7.3市场风险的识别、计量、监测报告和控制
7项体系建设内容介绍
7.4新资本协议影响
7.4.1市场风险简化标准法与现行标准法主要差别
7.4.2市场风险新标准法的主要思路
7.4.3市场风险新内模法的变动一览
7.5具体应用
《市场风险限额管理统计表》
8.操作风险管理（信息科技风险、法律风险、外包风险）
8.1概念释义
8.2三道防线设置
8.3操作风险的识别、计量、监测报告和控制
1) 8项体系建设内容介绍
2) 信息科技风险评估指标
3) 法律风险重点管理领域
8.4新资本协议影响
8.4.1新标准法、新基本指标法
8.5操作风险体系建设专章
一.讨论意见稿关键内容解读
1.概念定义
1.1定义
1.2总体目标
与全面风险管理体系关系
1.3遵循原则
1.3.1基本原则
1.3.2运营韧性[6要素]
1.3.3监管职责
2.风险管理要求
2.1制度内容[4项] 2.2偏好传导 2.3管理信息系统 2.4风险文化
2.5考核评价 2.6培训 2.7信息披露
二.操作风险管理制度
1.定义分类
1.1风险分类[4类] 1.2风险定义[4项]
1.3风险事件[7类] 1.4风险事件分类[3类]
2.治理责任
2.1高级管理层职责[5项]
2.2各部门职责[6项]
2.3风险管理部职责[4项]
2.4内控合规监督部职责[7项]
2.5法律事务部职责
2.6安全保卫部职责[6项]
2.7科技部职责[4项]
2.8财务会计部门职责[4项]
2.9分行职责
2.9.1各部门职责[4项]
2.9.2内控合规监督部门职责[7项]
2.9.3风险管理部职责
3.偏好限额策略
3.1各部门持续监测
3.2内控合规纠偏回检
4.管理流程
4.1识别和评估
4.1.1新产品、新系统上线
4.1.2既有产品后评价
4.1.3触发式操作风险评估[5项]
4.2监测
4.2.1内控合规监督部门职责
4.2.2各部门职责[4项]
4.3计量
4.3.1损失数据管理机制
4.3.2监管资本计量体系
4.3.3压力测试
4.4报告
4.5控制缓释
4.5.1灾难性事件处置
4.5.2隐患整改机制
4.5.3检举、抵制、堵截、检查监督发现违法违规行为或重大操作风险事件的奖励机制
4.5.4操作风险管理系统建设
5.重点领域防控
5.1案件风险管理
5.2信息科技风险管理
5.3法律风险管理
5.4柜面业务操作风险管理
5.5金库操作风险管理
5.6线下信贷业务操作风险管理
5.7线上信贷业务操作风险管理
5.8银行卡及电子渠道操作风险管理
5.9欺诈操作风险管理
5.10业务连续性管理
5.11员工异常交易行为排查机制
5.12“三线一网格”管理模式
6.流动性风险管理
6.1概念释义
6.2三道防线设置
6.3流动性风险的识别、计量、监测报告和控制
1)11项体系建设内容介绍
7.合规风险管理（洗钱风险、制裁风险）
7.1概念释义
7.2三道防线设置
7.3具体应用
《合规风险管理评估表》（例表）
7.4合规风险体系建设专章
三.合规风险指引解读
1.定义
1.1合规 1.2合规风险 1.3合规管理 1.4合规风险管理目标
2.管理体系
2.1合规政策 2.2部门组织结构资源 2.3管理计划 2.4风险识别管理流程
2.5培训教育
3.风险评估报告内容
4.合规管理计划内容
四.合规风险作业指导书
1.职责
1.1内部控制管理委员会[4项] 1.2内控合规部[8项]
1.3各职能部门兼职合规经理[9项] 1.4派驻风险合规经理[3项]
2.作业方法
2.1合规风险管理具体内容[2项]
2.2纳入全行全面风险管理体系
2.3遵循原则[4项]
2.4监测识别
2.4.1信息收集、监测
1)内控合规部门收集、监测信息[6项]
2)各职能部门提供信息资料[2项]
2.4.2各职能部门监测[4项]
2.4.3合规风险识别
1)重大合规风险[3项]
2)重大合规风险提示类型[4项]
2.5合规风险报告与处置
2.5.1报告类别
1)临时报告
A.临时报告类型[3项] B.临时报告的内容[4项] C.临时报告处置
2)定期报告
A.定期报告内容[6项]
2.5.2报告路线
2.6合规风险管理评估
2.6.1评估内容
1)合规机制建设情况评估[2项] 2)合规履职情况评估[3项]
3)合规管理效果评估[3项]
2.6.2评估类别
1)综合评估 2)专项评估
2.6.3评估方式
2.6.4评估流程
1)准备[3项] 2)实施[3] 3)报告
2.6.5评估结果运用
3.集中度风险
3.1概念释义
3.2三道防线设置
3.3具体应用
3.3.1《交易对手或借款人信用集中度风险评估多维评分卡》
3.3.2《地方政府融资平台类贷款信用集中度风险评估多维评分卡》
4.战略风险
战略风险（逻辑导图）
第三部分 信息披露公众进行同业比较的重要渠道
1.第一档银行信息披露要求
2.第二档银行信息披露要求
小结：披露信息标准化使公众可以轻松开展同业比较并用脚投票
3.第三方银行信息披露要求
第四部分 热点问题解答
1.2023年,（原）银保监会先后颁布了五法一规，即2.0版新资本协议、三个
办法一个规定（讨论意见稿）、新五级，五法一规的内在逻辑都是相通的，主打的就是一个全流程风险管理。
2.商业银行发行的债券在新规下的影响
3.商业银行持有资产管理产品在新规下的影响
第五部分 全面风险管理体系建设经验介绍
1.全面风险管理体系应该准确把握四项原则
2.避坑的经验总结
切忌食洋不化 切忌食古不化 摒弃单打一
3.中小银行特别是第三档银行极大简化了合规成本和难度
刘老师：高级经济师、中级会计师、国际金融理财师、银行业从业经历26年。曾任：中国农业银行某省分行信贷部副总经理，中国农业银行某省个贷审查审批中心主任，某省联社风险管理部总经理，某小贷公司和典当行总经理某股份制银行资产保全部总经理，某股份制银行风险管理部总经理兼消费金融公司筹建办负责人。
1、费用：4580元/人（含会议费、专家费、场地费）主办方赠送上课时间两天交流午餐，住宿统一安排费用自理交通费用自理。
2、内训咨询：为方便各地学员就地学习和针对性地选择培训课程，我们可根据需求提供公司内训课程服务，欢迎来电咨询培训合作事宜。
如有其他项目开具要求可咨询课程顾问